GARCH相关论文
针对服装定制企业中根据工作人员个人经验采购面辅料造成面辅料过剩与不足的问题，以及仓库库存资源被过剩面辅料长期占用所导致仓库......
文章以沪深300股指期货为研究对象，对GARCH类模型的样本内、外预测表现进行评价.选取日收盘价数据，对其日对数收益率序列进行基本的......
北向资金指通过沪股通和深股通进入A股市场的外来资金,近些年受疫情及各国经济政策调控影响,证券市场出现较大动荡,而北向资金在A......
股票市场异常的存在挑战了有效市场假说（EMH）。按此假说,在一个有效的市场随着时间的推移价格波动是随机的,不依赖于不可预见的事件......
“俄乌”冲突短期内改变了全球能源供给。应用百度指数来量化分析互联网对“俄乌”冲突的关注度，通过GARCH模型研究“俄乌”冲突的......
近年来,作为中国进出口贸易前三的伙伴国——美国,频频在与中国的贸易中挑起贸易争端。中美贸易作为世界经济的重要组成部分,不仅......
股指期权是股指类衍生产品,起步较晚,源于20世纪80年代的芝加哥期权交易所,至今才走过30余年的时光,但是已经成为引起国际上各大交......
改革开放以来中国经济经历了高速增长,股票市场随着经济发展逐渐趋于完整。纵观中国股市二十八年的发展,有高峰有低谷,经历了许多......
随着数字加密货币市场的快速发展,使得其风险识别和控制问题越显重要。尤其是投资者在经历数字加密货币市场的几次动荡后,关注的重......
本文基于Fisher效应,研究了商品房置业投资的通胀对冲能力。商品房是指在市场经济条件下,全部以市场价格出售。商品房由房地产开发......
对于多存在条件异方差和异常值的金融领域的数据,本文提出一种ARMA-AO-GARCH串联预测模型,对沪深300指数序列数据进行了实证研究且......
收益率与波动率之间的关系(风险补偿)在金融资产定价和风险管理中至关重要,但二者之间的研究却一直没有定论.金融理论表明为正向关......
证券投资的最根本目的在于获取利益。但在投资过程中,收益总是伴随着风险。通常收益越高,风险越大,反之亦然。为了分散风险,投资者......
为应对气候变化,越来越多的国家和地区采取碳排放权交易的方式来达到减排二氧化碳的目的.中国建立区域排放交易机制是一种新的探索......
非线性时间序列模型被广泛地应用到各个领域,如金融学、计量经济学和生物学等。在本文中,我们研究了三类非线性时间序列模型:带趋......
本文主要利用协整检验、格兰杰因果检验以及GARCH模型等金融计量方法研究了811汇改后我国股市与汇市的关系.实证结果表明,汇率改革......
This paper introduces a unifued model,which can accommodate both a continuous-time It(o) process used to model high-freq......
We present a class of Bayesian copula models whose major components are the marginal(limiting)distribution of a stationa......
In this thesis,we try to analyses different characteristics of volatility among different markets.We choose seven repres......
With the strengthening globalization on economy and finance,the interaction effect among different countries is becoming......
Volatility is the degree of variation of a trading price series over time.Stock Market returns volatility depends on the......
摘 要：随着2020年全球经济形势面临严重冲击，国际贸易也接连受到影响。外汇是影响国际贸易的主要因素，对汇率的预测可以帮助我们分析......
本文选取了2018年10月19日到2020年12月25日湖北碳排放权配额日收盘价择定GARCH族模型建模,而后研究波动性的影响。研究发现,碳排......
本文通过选取2016.12-2019.12期间黄金期货的结算价、收盘价以及连续合约价的日频率数据,使用GARCH模型对三组黄金期货日价格数据......
论文构建ARMA(m, n)-GARCH(p, q)模型,基于2015年至2019年中国资本市场的交易数据,对股指期货交易政策调整影响现货市场波动率的情......
The Var method is a risk measurement techniques developed in recent years,because of its simplicity,comprehensive,pr......
Markov Regime-Switching Generalized autoregressive conditional heteroskedastic(MRS-GARCH)model is a widely used appr......
会议
与发达国家相比,我国股票市场因起步晚尚不成熟,股票市场的波动性较为强烈.但中国股票市场对世界股票市场的影响越来越大,因此我们......
研究中国资本市场的开放政策一直是一个重要的课题。自改革开放以来,中国不断深化市场化改革,采取了更加积极、更加开放的姿态融入......
基于GARCH类模型的VaR方法已被应用于诸多金融银行机构的风险研究,近年来受到了各学科的广泛关注。本文立足于利率风险度量,首先综......
简单来讲,波动率是基金收益率的方差。波动率越高,基金价格的波动越剧烈,基金收益率的不确定性就越强;波动率越低,基金价格的波动......
当今的世界正处于全球化的时代,无论是经济、文化还是政治都紧密联系、相互依存。随着移动互联网科技的不断发展,各种经济贸易更加......
席卷全球的金融危机之后,我国监管部门对金融机构的管理措施逐渐显现出各种弊端。随着金融机构间混业经营模式的深入,业务往来也越......
经济全球化不可逆转,汇率越来越牵动一个国家的命脉。汇率及汇率的波动对我国经济发展、货币政策以及国际贸易、投资皆有重要的影......
创业板指数A股核心宽基指数之一,该指数于2010年6月1日发布,整体呈现出较为显著的成长风格,波动较大.所以运用GARCH和EGARCH模型研......
股票市场在一个国家的经济中起着非常重要的作用.由于我国股票市场是一个新兴的资本市场,起步较晚,在体制、监管等方面都具有脆弱......
本文以沪深300指数为对象检验了股指期货引入前后股票市场的波动性,在排除了外部市场、自相关等影响之后,我们用GARCH模型对沪深30......
人民币/美元汇率在我国的汇率体系中处于核心地位,该汇率的波动无论是对国内的微观经济主体还是掌握经济调控的宏观经济管理当局都......
为进一步扩大对外开放,推动形成全面开放新格局,亟待厘清人民币汇率变动和波动对出入境并购的作用机制.本文将人民币汇率、入境并......
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随着经济全球化进程不断加快,金融工具尤其是衍生金融品呈现规模化、多样化、复杂化的特征,对其估值提出了全新要求.基于此背景,本......
中国股票市场的收益率存在尖峰厚尾和波动集群的特征,可以用GARCH模型簇予以刻画.该文在三种分布假设下(Normal,Student,和GED),研......
汇率的变化能反应本国与世界各国经济的互动，所以有效的掌握汇率的变动是做好外汇风险管理一项重要的工作。 本文回顾和总结了市......
本文首先扼要综述了金融机构信用风险管理的历史沿革，分析它的现状及发展趋势，重点介绍了当今国际上流行的三种信用风险管理的模型—......
该文通过样本直方图、箱线图发现中国上海股票市场和深圳股票市场日收益率的分布呈明显的"高峰厚尾"(Leptokurtic & Fat-tail)特征......
以往关于股份影响因素的研究多集中在公司的经营状况与发展前景.近年来更注重于资本市场微观结构对股价的影响作用:信息的不对称,......
许多线性时间序列模型的理论已经非常丰富，应用也相当广泛。但现实生活中，越来越多的时间序列呈现出了非线性的特点，而且线性模型的很......
ARCH(Autoregressive Conditional Heteroskedasicity)模型自1982年由Engle首先提出后,Bollerslev(1986)将其发展为GARCH.以后,GAR......
